Прорывы цен из диапазона открытия
Люди покупают акции, услышав сплетни на вечеринке, почитав газету или посмотрев телевизор, эту жвачку массовой культуры. Менеджеры по инвестициям неповоротливых корпораций могут целый день просидеть на совещаниях, чтобы получить разрешение на покупку или продажу. Большинство приказов, размещенных с вечера или перед открытием, поступают от любителей, спешащих воспользоваться «верным советом», или брокеров, которые хотят уйти с работы пораньше, чтобы поиграть в гольф.
Самое боевое время для профессионалов — начало и конец сессии, особенно первые и последние полчаса торгов.
При наплыве приказов до открытия рынка они оказывают общественную услугу — продают тем, кто хочет немедленно вступить в сделку. Они снимают прибыли ближе к закрытию, по мере того как любители начинают сдаваться. Многие профессионалы в середине дня идут обедать, от чего рынки обычно притихают между полуднем и половиной второго. Кривая внутридневного объема обычно имеет U-образную форму с пиками при открытии и закрытии и прогибом в середине.
Серьезные трейдеры следят за ценами открытия потому, что они зачастую определяют тон рынка на весь день. Если объем приказов на покупку превосходит объем приказов на продажу, трейдеры в зале открывают рынок повыше, вынуждая толпу переплачивать. Профессионалы открывают короткие позиции так высоко, что первый же спад приносит им прибыль. Если же перед открытием поступило больше приказов на продажу, профессионалы открывают рынок низко, покупают дешево и продают с прибылью при первом же скачке цен.
В течение первых 15-30 минут торгов цены акций и фьючерсов часто скачут вверх-вниз при большом объеме. По мере исполнения поступивших до открытия рынка приказов объемы снижаются, размах колебаний уменьшается и цены начинают отходить от максимума и минимума диапазона открытия. Дальнейший ход событий во многом зависит от ширины этого диапазона.
Если диапазон открытия очень широк и составляет, например, 80% среднего дневного диапазона за последний месяц, то, вероятнее всего, максимальная и минимальная цены дня уже определены. Трейдеры в зале любят широкие диапазоны открытия, так как их крайние точки становятся уровнями поддержки и сопротивления. Профессионалы покупают близко к минимуму и продают ближе к максимуму, закрывая позиции с прибылью в середине диапазона. Узкий диапазон цен открытия указывает на вероятность того, что цены вырвутся за его пределы, начав новый тренд на день.
Внутридневная игра — прорыв из диапазона открытия Биржевой рентген, 5-минутный график
Акции, подходящие для внутридневной торговли, должны иметь высокий объем и волатильность. Они должны быть скорее дорогими, чем дешевыми, чтобы диапазон цен в течение дня был достаточно широким. На момент написания этих строк хорошими кандидатами были акций компании Checkpoint (СНКР), а также акций NVDA, TARO и некоторые другие. К тому времени, как вы это прочтете, внимание внутридневных трейдеров переместится на другие акций.
В предшествующий день акций СНКР росли, достигнув 39,44 при закрытии. На следующий день рынок открылся в 9:30 утра на уровне 39,26 (точка А) и в течение 10 минут поднялся до 40,25 (точка В), установив максимум диапазона открытия. Затем к 10:10 утра цены упали до 38,93, обозначив минимум диапазона открытия (точка С). В течение следующих полутора часов акций СНКР колебались в пределах узкого диапазона открытия шириной 1,32, но к 11:35 они поднялись к его верхней границе, а затем превысили ее на три тика (точка D). Следующий столбик оказался выше уже на семь тиков. Это был не ложный прорыв, а реальный прорыв диапазона открытия, указывавший на восходящий тренд и дающий сигнал играть на повышение. При этом 13-дневное ЕМА также стабильно росло. Всякий раз, когда сила медведей понижалась до нуля и становилась отрицательной, показывая, что медведи достигли основания, появлялась возможность увеличить длинную позицию (точки Е, F, G и Н). В 15:25 ЕМА развернулось вниз (точка I), подав сигнал продавать, — наступило время фиксировать прибыль по длинным позициям.
У правого края графика, в конце биржевого дня, можно заняться подсчетом прибыли. Если вы купили при получении первого сигнала к покупке, сразу после прорыва цен за пределы диапазона открытия, и продали, когда ЕМА развернулось вниз, то ваша прибыль составит 42,15 - 40,40 = 1,75. Умножьте эту цифру на число акций, которые вы купили, и добавьте прибыль по другим позициям, если вы совершали дополнительные покупки в течение дня.
Ширина диапазона открытия — как стойка боксера. Если ноги расставлены широко, он устойчив и хорошо контролирует свое тело. Если же они близко друг к другу, его легче выбить из равновесия и заставить сдвинуться.
Любители обожают тренды, они ждут прорывов. Биржевики в зале предпочитают продавать при высоких ценах и покупать при низких. Торговый коридор для них лучше, чем тренд. Они обычно побеждают, но иногда любители одолевают профессионалов и запускают тренд. Когда это происходит, умные профессионалы фиксируют небольшие убытки и закрывают позиции, а бестолковые продолжают играть, пока их не вынесут ногами вперед.
Диапазон открытия дает несколько важных сигналов дейтрейдерам:
- Цены открытия и закрытия, как два полюса магнита, обычно находятся на противоположных концах дневного столбика.
- Если цена открытия близка к минимуму широкого диапазона открытия, то, вероятнее всего, цена закроется близко к максимуму — значит, стоит искать возможность для покупки. Если цена открытия близка к максимуму широкого диапазона открытия, то, вероятнее всего, цена закроется ближе к минимуму и стоит искать возможность открыть короткую позицию.
- Прорывы из широкого диапазона открытия обычно оказываются ложными.
- Когда цены достигают максимума или минимума широкого диапазона открытия, помните о возможности ложного прорыва и будьте готовы сыграть на возврате цен в диапазон.
- Если диапазон открытия узок, будьте готовы к прорыву и к торговле в его направлении.
Успешные трейдеры все проверяют. Во время большинства торговых сессий бывают часы, когда рынок пребывает в состоянии неопределенности, не давая сигналов ни к покупке, ни к продаже. Используйте это время, чтобы тестировать диапазоны открытия на вашем рынке: сколько минут требуется для формирования таких диапазонов, как они широки и т.д. Постройте кривую, чтобы соотнести ширину диапазона открытия с вероятностью прорыва. Эта информация станет вашим личным оружием и даст реальное преимущество на рынке.
| Оставлять ли ее на ночь? | Валютные рынки — игра круглые сутки |